Профиль обьемов Volume Profile / Fixed Range
Что такое горизонтальные объемы?
Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.
Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.
Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения.
Анализ горизонтального объема.
С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает:
Фаза «Накопления»
-Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.
-Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.
Фаза «Распределения»
-Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.
Зона стоимости
-Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.
Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция:
-Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
-Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
-Выставляете время экспирации и сумму сделки.
-Ждете фазы «Распределения».
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue
//@version=5
indicator('Volume Profile / Fixed Range', overlay=true, max_boxes_count=200, max_bars_back=501)
bbars = input.int(title='Number of Bars', defval=150, minval=1, maxval=500)
cnum = input.int(title='Row Size', defval=24, minval=5, maxval=100)
percent = input.float(70., title='Value Area Volume %', minval=0, maxval=100)
poc_color = input.color(defval=#ff0000, title='POC Color', inline='poc')
poc_width = input.int(defval=2, title='Width', minval=1, maxval=5, inline='poc')
vup_color = input(defval=color.new(color.blue, 30), title='Value Area Up')
vdown_color = input(defval=color.new(color.orange, 30), title='Value Area Down')
up_color = input(defval=color.new(color.blue, 75), title='UP Volume')
down_color = input(defval=color.newcolor.orange
= input.bool(defval = true, title = "Show POC Label")
top = ta.highest(bbars)
bot = ta.lowest(bbars)
dist = (top - bot) / 500
step = (top - bot) / cnum
// calculate/keep channel levels
levels = array.new_float(cnum + 1)
for x = 0 to cnum by 1
array.set(levels, x, bot + step * x)
// get the volume if there is intersection
get_vol(y11, y12, y21, y22, height, vol) =>
nz(math.max(math.min(math.max(y11, y12), math.max(y21, y22)) - math.max(math.min(y11, y12), math.min(y21, y22)), 0) * vol / height)
if barstate.islast
// calculate/get volume for each channel and candle
volumes = array.new_float(cnum * 2, 0.)
for bars = 0 to bbars - 1 by 1
body_top = math.max(close[bars], open[bars])
body_bot = math.min(close[bars], open[bars])
itsgreen = close[bars] >= open[bars]
topwick = high[bars] - body_top
bottomwick = body_bot - low[bars]
body = body_top - body_bot
bodyvol = body * volume[bars] / (2 * topwick + 2 * bottomwick + body)
topwickvol = 2 * topwick * volume[bars] / (2 * topwick + 2 * bottomwick + body)
bottomwickvol = 2 * bottomwick * volume[bars] / (2 * topwick + 2 * bottomwick + body)
for x = 0 to cnum - 1 by 1
array.set(volumes, x, array.get(volumes, x) + (itsgreen ? get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_bot, body_top, body, bodyvol) : 0) + get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_top, high[bars], topwick, topwickvol) / 2 + get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_bot, low[bars], bottomwick, bottomwickvol) / 2)
array.set(volumes, x + cnum, array.get(volumes, x + cnum) + (itsgreen ? 0 : get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_bot, body_top, body, bodyvol)) + get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_top, high[bars], topwick, topwickvol) / 2 + get_vol(array.get(levels, x), array.get(levels, x + 1), body_bot, low[bars], bottomwick, bottomwickvol) / 2)
totalvols = array.new_float(cnum, 0.)
for x = 0 to cnum - 1 by 1
array.set(totalvols, x, array.get(volumes, x) + array.get(volumes, x + cnum))
int poc = array.indexof(totalvols, array.max(totalvols))
// calculate value area
totalmax = array.sum(totalvols) * percent / 100.
va_total = array.get(totalvols, poc)
int up = poc
int down = poc
for x = 0 to cnum - 1 by 1
if va_total >= totalmax
break
uppervol = up < cnum - 1 ? array.get(totalvols, up + 1) : 0.
lowervol = down > 0 ? array.get(totalvols, down - 1) : 0.
if uppervol == 0 and lowervol == 0
break
if uppervol >= lowervol
va_total += uppervol
up += 1
up
else
va_total += lowervol
down -= 1
down
maxvol = array.max(totalvols)
for x = 0 to cnum * 2 - 1 by 1
array.set(volumes, x, array.get(volumes, x) * bbars / (3 * maxvol))
// Draw VP rows
var vol_bars = array.new_box(cnum * 2, na)
for x = 0 to cnum - 1 by 1
box.delete(array.get(vol_bars, x))
box.delete(array.get(vol_bars, x + cnum))
array.set(vol_bars, x, box.new(bar_index - bbars + 1,
array.get(levels, x + 1) - dist,
bar_index - bbars + 1 + math.round(array.get(volumes, x)),
array.get(levels, x) + dist,
border_width=0,
bgcolor=x >= down and x <= up ? vup_color : up_color))
array.set(vol_bars, x + cnum, box.new(bar_index - bbars + 1 + math.round(array.get(volumes, x)),
array.get(levels, x + 1) - dist,
bar_index - bbars + 1 + math.round(array.get(volumes, x)) + math.round(array.get(volumes, x + cnum)),
array.get(levels, x) + dist,
border_width=0,
bgcolor=x >= down and x <= up ? vdown_color : down_color))
// Draw POC line and label
poc_level = (array.get(levels, poc) + array.get(levels, poc + 1)) / 2
var line poc_line = na
line.delete(poc_line)
poc_line := line.new(bar_index - bbars + 1, poc_level, bar_index - bbars + 2, poc_level, extend=extend.right, color=poc_color, width=poc_width)
if show_poc
var label poc_label = na
label.delete(poc_label)
poc_label := label.new(bar_index + 15, poc_level,
text = "POC: " + str.tostring(math.round_to_mintick(poc_level)),
style = close >= poc_level ? label.style_label_up : label.style_label_down)
Этот скрипт вычисляет и показывает профиль объема для фиксированного диапазона .
Объемы продажи/покупки рассчитываются приблизительно!
Параметры:
"Number of Bars" : Количество баров, для которых будет рассчитан/показан профиль объема.
"Row Size" : Количество строк.
"Value Area Volume % ": процент для Value Area.
а также есть другие параметры для раскраски и стиля линии POC.
https://ru.tradingview.com/v/kIY0znXs/
